Кривые эквити — старт $10 000, лог-шкала, отметьте прогоны
Сравнение сайзингов — H1 — один сигнал, четыре размера позиции; ROI / maxDD (FULL)
Kelly walk-forward: f = μ/σ² по уже закрытым сделкам той же стратегии (мин. 15, до того — 10%), потолок плеча ×2. kelly100 — полный Келли, kelly050/025 — дробный. Ожидание по H1: дробный Келли держит рост при заметно меньшей просадке, полный — глубже всех проседает.
Все прогоны — клик по заголовку сортирует
| Стратегия | Пара | Сайзинг | Период | Сделок | ROI | Годовых | maxDD | Sharpe | WR | 95% CI ROI | Вердикт |
|---|
Вердикт по бутстрэпу (1000 ресемплов сделок): «edge?» — весь 95% CI выше нуля; «шум» — CI накрывает ноль; «минус» — CI целиком ниже нуля. IID-бутстрэп игнорирует автокорреляцию — это нижняя планка строгости, не доказательство.
Проверка гипотез METHODS.md §6.6 — автоматические вердикты по результатам прогонов
Допущения полигона: комиссия 0.1% + проскальзывание 0.05% на сторону; long/flat на споте (шортов нет); funding-carry считает цену нейтральной (базис и ликвидационный риск ноги перпетуала игнорируются); Kelly оценивается по собственной истории сделок без заглядывания вперёд; IS = до 2023-01-01, OOS = после. Это paper-полигон: цифры — материал для гипотез, не прогноз реальной доходности.